Gegen wen? Was erhoffst Dir von einer Anzeige?
Selbstverständlich Anzeige gegen Unbekannt! Dann übergibt man den Behörden die Mails mitsamt Kopfdaten. Denn nur wenn die Polizei Kenntnis von solchen Erpressungen hat und solche Kleinigkeiten wie IP-Adressen und den restlichen E-Mail Header bekommt, kann sie auch ermitteln und gegebenenfalls über Muster in den zusammengetragenen Daten auf den Urheber kommen.
Sich zurücklehnen und zu sagen "ist zwecklos", das ist definitiv der falsche Weg.