Wähle mal statt "Öffnen mit ..." "Datei speichern". Sie wird in dem Ordner gespeichert, den Du in Firefox zum Speichern von Downloads definiert hast.
Ich schließe mich da EstherCH an, das wäre jetzt der beste Versuch. Was Word da in der Fehlermeldung vorschlägt, könnte komplizierter werden.
Gruß Volkmar